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Shaun Li
Shaun Li
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
EA Jaber, C Illand
arXiv preprint arXiv:2212.08297, 2022
252022
The quintic Ornstein-Uhlenbeck volatility model that jointly calibrates SPX & VIX smiles
EA Jaber, C Illand
arXiv preprint arXiv:2212.10917, 2022
192022
Volatility models in practice: Rough, Path-dependent or Markovian?
E Abi Jaber, SX Li
Path-Dependent or Markovian, 2024
112024
Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
EA Jaber, X Lin
arXiv preprint arXiv:2405.02170, 2024
12024
Volatility models in practice: Rough, Path-dependent or Markovian?
EA Jaber
arXiv preprint arXiv:2401.03345, 2024
12024
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文章 1–5
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