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Hongkai Cao

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Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models H Cao, A Badescu, Z Cui, SK Jayaraman Journal of Futures Markets 40 (12), 1880-1917, 2020	23	2020
Discrete-time variance-optimal deep hedging in affine GARCH models H Cao, Z Cui, Y Liu Available at SSRN 3659275, 2020	4	2020
Options valuation and calibration for leveraged exchange-traded funds with Heston–Nandi and inverse Gaussian GARCH models H Cao, R Chatterjee, Z Cui International Journal of Financial Engineering 6 (03), 1950027, 2019	1	2019

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