Fast and accurate pricing of barrier options under Lévy processes O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ Finance and Stochastics 13 (4), 531-562, 2009 | 132 | 2009 |
The relative efficiency of numerical methods for pricing American options under Lévy processes S Levendorskii, O Kudryavtsev, V Zherder Journal of Computational Finance 9 (2), 69, 2005 | 39 | 2005 |
Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Lévy-driven models O Kudryavtsev Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 22 (2), 711-731, 2016 | 29 | 2016 |
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОЕ Кудрявцев, ВВ Соловьев, ИВ Соловьева Ростовский филиал государственного казенного образовательного учреждения …, 2005 | 28 | 2005 |
Pricing of first touch digitals under normal inverse Gaussian processes O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (06), 915-949, 2006 | 25 | 2006 |
Finite Difference Methods for Option Pricing under Lévy Processes: Wiener‐Hopf Factorization Approach O Kudryavtsev The scientific world journal 2013 (1), 963625, 2013 | 22 | 2013 |
An efficient numerical method to solve a special cass of integro-differential equations relating to the Levy models OY Kudryavtsev Mathematical Models and Computer Simulations 3 (6), 706-711, 2011 | 19 | 2011 |
Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models O Kudryavtsev, A Zanette Commodities, 595-610, 2022 | 17 | 2022 |
Efficient pricing options with barrier and lookback features under Lévy processes OE Kudryavtsev, S Levendorskii Available at SSRN 1857943, 2011 | 17 | 2011 |
Approximate Wiener--Hopf Factorization and Monte Carlo Methods for Lévy Processes OE Kudryavtsev Theory of Probability & Its Applications 64 (2), 186-208, 2019 | 15 | 2019 |
Вычисление цен барьерных и американских опционов в моделях Леви ОЕ Кудрявцев Обозрение прикладной и промышленной математики 17 (2), 210-220, 2010 | 15 | 2010 |
Минимизация рисков при анализе рентгеновских изображений операторами инспекционно-досмотровых комплексов ВФ Вербов, СН Гамидуллаев, ОЕ Кудрявцев Управление риском, 73-77, 2013 | 12 | 2013 |
Статистический анализ потенциальных рисков экономической безопасности в контексте государственного регулирования экспорта топливно-энергетических товаров ОЕ Кудрявцев, ЕМ Графова Управление риском, 3-12, 2016 | 9 | 2016 |
Comparative study of first touch digitals: normal inverse gaussian vs. gaussian modelling O Kudryavtsev, SZ Levendorskii University of Aarhus. Centre for Mathematical Physics and Stochastics …, 2002 | 9 | 2002 |
Efficient pricing options under regime switching O Kudryavtsev INRIA, 2010 | 8 | 2010 |
Оценка финансового риска получения таможенных платежей АН Гетман, ОЕ Кудрявцев Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Информатика. Телекоммуникации …, 2010 | 8 | 2010 |
The Wiener-Hopf factorization for pricing options made easy OE Kudryavtsev, P Luzhetskaya Available at SSRN 3540466, 2020 | 7 | 2020 |
A Wiener-Hopf factorization approach for pricing barrier options in the Heston model O Kudryavtsev, V Rodochenko Applied Mathematical Sciences 11 (2), 93-100, 2017 | 7 | 2017 |
Neural networks usage for financial time series prediction EV Alymova, OE Kudryavtsev Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods …, 2020 | 6 | 2020 |
Возможности применения перспективных информационных технологий в таможенной сфере ОЕ Кудрявцев, ВА Сеничев Вестник Российской таможенной академии, 120-126, 2019 | 6 | 2019 |