Benjamin Stemper 个人学术档案

201720182019202020212022202320241 15 37 38 46 47 46 32

开放获取的出版物数量

2 篇文章

0 篇文章

可查看的文章

无法查看的文章

根据资助方的强制性开放获取政策

Christian BayerResearch fellow, Weierstrass Institute, Berlin在 wias-berlin.de 的电子邮件经过验证
Blanka HorvathUniversity of Oxford在 maths.ox.ac.uk 的电子邮件经过验证
Mehdi Tomas, PhDCapital Fund Management在 cfm.fr 的电子邮件经过验证
Paul GassiatMaître de conférences, CEREMADE, Université Paris Dauphine在 ceremade.dauphine.fr 的电子邮件经过验证
J MartinPhysikalisch-Technische Bundesanstalt在 ptb.de 的电子邮件经过验证
Peter K. FrizProfessor of Mathematics, TU and WIAS Berlin在 math.tu-berlin.de 的电子邮件经过验证

Benjamin Stemper

Grey Swan Finance

在 squarepoint-capital.com 的电子邮件经过验证


标题按引用次数排序按年份排序按标题排序	引用次数引用次数	年份
A regularity structure for rough volatility C Bayer, PK Friz, P Gassiat, J Martin, B Stemper Mathematical Finance 30 (3), 782-832, 2020	95	2020
On deep calibration of (rough) stochastic volatility models C Bayer, B Horvath, A Muguruza, B Stemper, M Tomas arXiv preprint arXiv:1908.08806, 2019	95	2019
Short-time near-the-money skew in rough fractional volatility models C Bayer, PK Friz, A Gulisashvili, B Horvath, B Stemper Quantitative Finance 19 (5), 779-798, 2019	83	2019
Rough Volatility Models: Monte Carlo, Asymptotics and Deep Calibration BM Stemper Technische Universität Berlin, 2019		2019

系统目前无法执行此操作，请稍后再试。

文章 1–4

每年引用数