O mercado de criptomoedas tem sido objeto de interesse de diversas pesquisas recentes, contudo, a literatura sugere que o tema ainda possui diversas lacunas a serem exploradas. Dentre esses potenciais gaps a serem estudados, tem-se a condição de previsão das cotações das moedas virtuais. Assim, o objetivo da presente pesquisa consistiu em determinar o poder de previsibilidade no mercado de criptomoedas diante de suas respectivas cotações defasadas. Para cumprir este objetivo, foram coletadas as cotações diárias de moedas virtuais diante da plataforma CoinMarket. com durante o período de 02/10/2017 a 31/12/2018. Foram selecionadas para a pesquisa as 10 maiores criptomoedas em termos de volume de negociação. O período amostral remete ao intervalo cronológico ao qual todas as criptomoedas estudadas tivessem dados observáveis sobre suas cotações. Após o tratamento dos dados, foi obtida uma amostra final de 4.550 observações que foram analisadas diante de um modelo autoregressivo com dados em painel cuja abordagem foi a dos efeitos fixos. Considerando um nível de confiança de 99%, os resultados da pesquisa indicam que não se pode refutar a hipótese geral de pesquisa formulada, qual seja, de que o Market Cap defasado das criptomoedas observadas consegue explicar a mesma medida no momento presente. O resultado dessa pesquisa preenche a lacuna apontada por Nasir et al.(2019), além de reportar a não eventualidade das criptomoedas para o período observado, sugerindo uma equiparação aos estudos sobre persistência dos lucros realizados no mercado de capitais. Como análise complementar, foi verificada ainda a diferença de média entre as criptomoedas observadas considerando a relevância da Bitcoin frente às moedas alternativas denominadas altcoins.