Este artículo presenta una revisión de diferentes investigaciones con respecto a dos
elementos básicos de la teoría de los ciclos económicos reales: los factores que determinan …

We consider the problem of estimating a trend with different amounts of smoothness for
segments of a time series subjected to different variability regimes. We propose using an …

This paper extends the univariate time series smoothing approach provided by penalized
least squares to a multivariate setting, thus allowing for joint estimation of several time series …

Trends and forecasts of the main atmospheric pollutants (O 3, SO 2, NO 2, CO, PM 10, PM
2.5, NO and NO x) are estimated by regions in the Mexico City Metropolitan Area (MCMA) …

Few studies have considered the information in the frequency domain to detect the structural
breaks in financial markets. This paper provides a mixed model that integrates BEMD, AFD …

CSmoothing allows an analyst to use the so-called Controlled Smoothing technique to
estimate trends in a time series framework. In this Web-tool (Shiny), the analyst may apply …

Data smoothing is a method that involves finding a sequence of values that exhibits the
trend of a given set of data. This technique has useful applications in dealing with time …

Se propone un método no paramétrico para aproximar curvas de mortalidad con énfasis en
aquellas generadas a través del modelo de Heligman y Pollard (HP), donde mediante …

Se presenta un método original para controlar suavidad cuando se estiman tasas de
mortalidad en un contexto bidimensional (por edades y años) con una perspectiva de P …

Este trabajo presenta un análisis de la capacidad predictiva de algunos índices cíclicos
para los puntos de giro de la economía mexicana. El enfoque es de ciclo de crecimiento, el …