In a sample of the Brazilian stock market from 1999 to 2015, this paper shows that the book-
to-market and momentum of individual firms capture some of the cross-sectional variation in …

Este artigo procurou verificar se o modelo CAPM condicional é capaz de explicar anomalias
de momento, tamanho e book-to-market, utilizando metodologia proposta por Lewellen & …

The size effect has been analyzed in numerous stock markets using different approaches.
However, there are few studies focused on its practical applicability. In this context, the aim …

A pesquisa tem por objetivo verificar se a emissão dos fatos relevantes e da imprensa afeta
o volume negociado das ações e quais os principais assuntos. Para tanto, foram analisados …

This article estimates for the Brazilian market the multifactor pricing model proposed by
Fama and French (2015, 2016) and provides a detail of five anomalies: beta, net share …

Utilizado amplamente no mercado financeiro e na academia o (Capital asset pricing model,
proposto por Sharpe (1964) sempre foi alvo de discussões e se tornou fonte de estudos …

Este estudo objetivou verificar em que nivel a existéncia de diferengas entre o lucro contabil
e o lucro fiscal (Book—Tax Differences—BTDs) impacta significativamente a probabilidade …

Este estudo tem como objetivo, analisar o desempenho do modelo de cinco fatores de
Fama e French (2015) na explicação das variações dos retornos de portfólios de ações …

A utilização de distintas modalidades de dívida é um fenômeno presente na realidade das
firmas, tanto em âmbito internacional como no cenário brasileiro. Porém, como esta …

O trabalho tem como objetivo analisar os efeitos tamanho e book-tomarket (B/M) no
mercado de capitais brasileiro, sob a perspectiva da abordagem fundamentalista …