DEoptim: An R package for global optimization by differential evolution
K Mullen, D Ardia, DL Gil, D Windover… - Journal of Statistical …, 2011 - papers.ssrn.com
This article describes the R package DEoptim, which implements the Differential Evolution
algorithm for global optimization of a real-valued function of a real-valued parameter vector …
algorithm for global optimization of a real-valued function of a real-valued parameter vector …
Jump‐diffusion calibration using differential evolution
The estimation of a jump‐diffusion model via differential evolution is presented. Finding the
maximum likelihood estimator for such processes is a tedious task due to the multimodality …
maximum likelihood estimator for such processes is a tedious task due to the multimodality …
Differential evolution (deoptim) for non-convex portfolio optimization
The R package DEoptim implements the differential evolution algorithm. This algorithm is an
evolutionary technique similar to genetic algorithms that is useful for the solution of global …
evolutionary technique similar to genetic algorithms that is useful for the solution of global …
[PDF][PDF] Valoración de opciones sobre el precio de la energía eléctrica mediante simulación de Montecarlo–difusión por saltos
CVJ Andrea, LAPA Tutores, A Miller - polux.unipiloto.edu.co
En esta propuesta se realizó una comparación financiera de 3 modalidades de opciones
(opción clásica europea con volatilidad constante, opción clásica europea con volatilidad …
(opción clásica europea con volatilidad constante, opción clásica europea con volatilidad …
[PDF][PDF] MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS: ALGUNAS EXTENSIONES CON ÉNFASIS EN REPRESENTACIONES DEL IMAGINARIO DE …
APO RODRÍGUEZ, NFR RONDEROS - polux.unipiloto.edu.co
En el marco de un mundo más globalizado en el que el avance tecnológico y el desarrollo
empresarial a nivel mundial han sido constantes, los mercados financieros se han …
empresarial a nivel mundial han sido constantes, los mercados financieros se han …