Measuring the risk-adjusted performance of CO2 emission markets: Evidence from SENDECO2
JM Feria-Domínguez, D Rodriguez-Carrillero… - Utilities Policy, 2018 - Elsevier
This paper analyzes the historical risk-adjusted performance of CO 2 emission allowances
traded on SENDECO 2 (the reference market for Southern Europe) by using the daily spot …
traded on SENDECO 2 (the reference market for Southern Europe) by using the daily spot …
Estrategía de minimización de riesgo para el portafolio del fondo tipo 3 de las AFPS peruanas utilizando conditional value at risk, periodo 2015-2021, Perú
JJ Arce Guevara - 2023 - repositorio.ucsm.edu.pe
El presente trabajo desarrolló, la metodología de optimización de portafolios de inversión
utilizando el Conditional Value at Risk como métrica de riesgo, con el fin de obtener una …
utilizando el Conditional Value at Risk como métrica de riesgo, con el fin de obtener una …
Aproximaciones metodológicas para calcular el riesgo de pérdidas tanto esperadas como inesperadas en inversiones de renta variable en el mercado accionario …
S Giraldo Hernández - repositorio.unal.edu.co
El documento" Aproximaciones Metodológicas para Calcular el Riesgo de Pérdidas Tanto
Esperadas Como Inesperadas en Inversiones de Renta Variable en el Mercado Accionario …
Esperadas Como Inesperadas en Inversiones de Renta Variable en el Mercado Accionario …
[HTML][HTML] Propuesta para realizar análisis bibliométricos utilizando el paquete bibliometrix
RA Rojas Medina, RA Muñoz Callejas - repositorio.unal.edu.co
Las revisiones de literatura asumen un papel importante en la síntesis de resultados de
investigaciones previas, permitiendo así, el avance y estructuración del tema estudiado a …
investigaciones previas, permitiendo así, el avance y estructuración del tema estudiado a …
El valor en riesgo condicional como herramienta en la gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano
DA Morales Mora - 2015 - repositorio.uasb.edu.ec
La elaboración del presente trabajo “El valor en riesgo condicional como herramienta en la
gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano” …
gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano” …
Valoración del riesgo financiero a través de la teoría de cópulas y diseño de un sistema de control difuso de calificación para instituciones del sistema financiero …
BE Quishpe Goyes, JF Soria Ayala - 2014 - bibdigital.epn.edu.ec
Actualmente el sistema financiero ecuatoriano no dispone de una normativa ni mecanismos
que permitan evaluar el desempeño y funcionamiento de los Fondos de Garantía. El Fondo …
que permitan evaluar el desempeño y funcionamiento de los Fondos de Garantía. El Fondo …
Teoría de valores extremos empleada en la gestión de riesgo financiero
GI Cuevas Rodríguez - 2011 - repositorio.uchile.cl
El presente trabajo de título elabora un modelo de estimación de pérdidas en escenarios
críticos basado en la teoría de valores extremos (EVT), aplicados al mercado chileno. Este …
críticos basado en la teoría de valores extremos (EVT), aplicados al mercado chileno. Este …