Intellectual capital disclosure of Hungarian and Czech Listed firms

E Lippai-Makra, Z Rádóczi, ZI Kovács - European Financial and …, 2019 - econstor.eu
The purpose of this paper is to investigate the level of intellectual capital (IC) disclosure of
the largest Czech and Hungarian listed firms. We apply content analysis of the annual …

[PDF][PDF] A visegrádi országok pénzügyi integrációja: a részvény-és kötvénypiaci hozamok, valamint a volatilitás együttmozgásának vizsgálata wavelet és kopula …

Á Czelleng - Statisztikai Szemle, 2019 - real.mtak.hu
A tanulmány célja, hogy a visegrádi országok pénzügyi integrációját egy új módszertani
eszközzel elemezze. A tőzsdei hozamokat és azok volatilitását, valamint a hosszú távú …

[PDF][PDF] Capital market contagion in the stock markets of visegrád countries based on the Heckman selection model

M Csiki, GD Kiss - Financial and Economic Review, 2018 - real.mtak.hu
Capital Market Contagion in the Stock Markets of Visegrád Countries Based on the Heckman
Selection Model* Page 1 23 Capital Market Contagion in the Stock Markets of Visegrád …

How Do Stock Indices Respond to Market Shocks? Examining Stock Market Contagion in European Countries with Minimum Spanning Trees

D Sallai, M Mészáros, GD Kiss - Econometric Research in Finance, 2022 - erfin.org
This paper analyses the structural changes of the European stock markets by using a
minimum spanning tree graph. The aim was to point out similarities and differences of the …

[PDF][PDF] Differences in Capital Market Network Structures under COVID-19

GD Kiss, M Mészáros, D Sallai - Acta Universitatis Sapientiae …, 2022 - sciendo.com
This paper analyses the structural changes of the underlying stock and currency markets as
well as the industrial productions by using a minimum spanning tree graph on a Central and …

[PDF][PDF] Vezető: Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár

B Ferenc - 2022 - rgdi.sze.hu
Szeretnék köszönetet mondani Donkó Annának és Kovács Bálint Artúrnak a HUPX Zrt.
munkatársainak a doktori értekezésem elkészítése során nyújtott szakmai támogatásukért …

[PDF][PDF] A visegrádi országok pénzügyi integrációja: a részvény-és kötvénypiaci hozamok, valamint a volatilitás együttmozgásának vizsgálata wavelet és kopula …

C Ádám - Hungarian Statistical Review/Statisztikai Szemle, 2019 - gki.hu
A tanulmány célja, hogy a visegrádi országok pénzügyi integrációját egy új módszertani
eszközzel elemezze. A tőzsdei hozamokat és azok volatilitását, valamint a hosszú távú …

Európai tőzsdeindexek kockázattovábbító tulajdonságának vizsgálata= Analysis of the risk-transmitting nature of European stock indices

D Sallai, GD Kiss - STATISZTIKAI SZEMLE, 2022 - real.mtak.hu
A tanulmány az európai részvénypiacok szerkezeti változásait elemzi minimális feszítőfa és
Markov-féle rezsimváltó modell segítségével, amely a topológiai változások mellett a …

[PDF][PDF] Európai tőzsdeindexek kockázattovábbító tulajdonságának vizsgálata

S Dóra, KG Dávid - Hungarian Statistical Review/Statisztikai …, 2022 - researchgate.net
This study analyses the structural changes in European stock market indices using a
minimal spanning tree and a Markov-switching model that examines the regime-changes in …

Interactions between the budget and the current account balance: twin deficits in selected Central and East European countries

A Matę - Journal of Management and Financial Sciences, 2019 - econjournals.sgh.waw.pl
Nowadays, especially after the global financial crisis of 2008, the external and internal
balance of individual countries has become a major area of research. This is even more …