[PDF][PDF] Bankacılıkta sistemik risk sorunu ve Pigovian çözüm yaklaşımı: Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
B Navruz - İstanbul: TBB Yayınları, 2019 - tbb.org.tr
Bu çalışmada, başta sistemik öneme sahip büyük ölçekli bankalar olmak üzere finansal
kuruluşların neden oldukları sistemik risk, kamusal finansal maliyet ve ahlaki tehlikenin …
kuruluşların neden oldukları sistemik risk, kamusal finansal maliyet ve ahlaki tehlikenin …
[PDF][PDF] Cascading Defaults and Systemic Risk of a Banking System
JC Duan, C Zhang - SSRN Electronic Journal, 2013 - Citeseer
Systemic risk of a banking system arises from cascading defaults due to interbank linkages.
Any large negative external shock can in principle trigger cascading defaults, but shocks to …
Any large negative external shock can in principle trigger cascading defaults, but shocks to …
[PDF][PDF] BANKACILIKTA SİSTEMİK RİSK SORUNU VE PİGOVİAN ÇÖZÜM YAKLAŞIMI: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
B NAVRUZ, NO IŞIKLAR - nek.istanbul.edu.tr
ABSTRACT PIGOUVIAN SOLUTION TO THE SYSTEMIC RISK PROBLEM IN BANKING: AN
ASSESSMENT OF THE SOLUTION IN TERMS OF TURKISH BANKING SYSTEM BÜLENT …
ASSESSMENT OF THE SOLUTION IN TERMS OF TURKISH BANKING SYSTEM BÜLENT …
[PDF][PDF] Risco de contrapartes na comercialização de energia elétrica no Brasil
GPS Medeiros - 2022 - repositorio.fgv.br
RESUMO A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surge com a crescente
preocupação no mercado de comercialização de energia elétrica com o risco de default de …
preocupação no mercado de comercialização de energia elétrica com o risco de default de …
Counterparty Credit Risk in A Clearing Network
AVON FELBERT - International Journal of Theoretical and Applied …, 2020 - World Scientific
In this paper, we offer a network model that derives the expected counterparty risk of an
arbitrary market after netting in a closed-form expression. Graph theory is used to represent …
arbitrary market after netting in a closed-form expression. Graph theory is used to represent …