Polynomial tapered two-stage least squares method in nonlinear regression
B Aşıkgil, A Erar - Applied Mathematics and Computation, 2013 - Elsevier
Nonlinear models play an important role in various scientific disciplines and engineering.
The parameter estimation of these models should be efficient to make better decisions …
The parameter estimation of these models should be efficient to make better decisions …
A modified two-stage method for parameter estimation in sinusoidal models of correlated gene expression profiles
W Pukdee, O Polsen, MF Baksh - Thailand Statistician, 2020 - ph02.tci-thaijo.org
A two-stage method by Seber and Wild (2003) used to fit nonlinear regression models with
correlated errors by using residuals obtained from the ordinary least square estimation has …
correlated errors by using residuals obtained from the ordinary least square estimation has …
[PDF][PDF] Robust Nonlinear Least Squares Approaches for Evaluating OVA-Mediated Bleaching Reactions: An Experimental Comparative Study
B Aşıkgil - Gazi University Journal of Science, 2017 - dergipark.org.tr
Nonlinear models are usually encountered in various areas including experimental studies
such as physics, chemistry, biology etc. Ordinary least squares is one of the most widely …
such as physics, chemistry, biology etc. Ordinary least squares is one of the most widely …
[PDF][PDF] วิธี ก ำ ลัง สอง น้อย ที่สุด สอง ขั้น แบบ ปรับปรุง ส ำ ห รับ กำ ร ประ มำ ณ ค่ำ พำ รำ มิเตอร์ ใน ตัว แบบ กำ ร ถดถอย ไม่ เชิง เส้น เมื่อ ค วำ ม คลำ ด เคลื่อน มี สห สัมพันธ์ Modified …
W Pukdee - academia.edu
The two-stage least squares methodis used to fit nonlinear regression models with
correlated errors based on a stationary autoregressive process of order one. This method …
correlated errors based on a stationary autoregressive process of order one. This method …
Modified Two-stage Least Squares Methods for Estimating Parameters in Nonlinear Regression Models with Correlated Errors
W Pukdee - Burapha Science Journal, 2021 - scijournal.buu.ac.th
The two-stage least squares method is used to fit nonlinear regression models with
correlated errors based on a stationary autoregressive process of order one. This method …
correlated errors based on a stationary autoregressive process of order one. This method …
วิธี กำลัง สอง น้อย ที่สุด สอง ขั้น แบบ ปรับปรุง สำหรับ การ ประเมิน ค่า พารามิเตอร์ ใน ตัว แบบ การ ถดถอย ไม่ เชิง เส้น เมื่อ ความ คลาดเคลื่อน มี สห สัมพันธ์: Modified Two-stage Least …
วรรณ ภา ภักดี - วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา, 2022 - ojs.lib.buu.ac.th
Abstract วิธี กำลัง สอง น้อย ที่สุด สอง ขั้น ถูก ใช้ เพื่อ หา ค่า เหมาะสม ของ ตัว แบบ การ ถดถอย ไม่ เชิง
เส้น เมื่อ ความ คลาดเคลื่อน มี สห สัมพันธ์ ภาย ใต้ กระบวนการ ถดถอย ใน ตัว คง ที่ อันดับ หนึ่ง วิธี นี้ …
เส้น เมื่อ ความ คลาดเคลื่อน มี สห สัมพันธ์ ภาย ใต้ กระบวนการ ถดถอย ใน ตัว คง ที่ อันดับ หนึ่ง วิธี นี้ …
[引用][C] Otokorelasyonlu hataların varlığında doğrusal olmayan regresyon
B Aşıkgil - 2009 - acikerisim.msgsu.edu.tr
Otokorelasyonlu hataların varlığında doğrusal olmayan regresyon Geçiş Yönlendirmesi Türkçe
English Türkçe Türkçe English Giriş Geçiş Yönlendirmesi Öğe Göster Ana Sayfa Akademik …
English Türkçe Türkçe English Giriş Geçiş Yönlendirmesi Öğe Göster Ana Sayfa Akademik …