[HTML][HTML] Crisis financiera global y su impacto en la dinámica bursátil europea y americana
M Sosa, E Ortiz, A Cabello - Revista mexicana de economía y …, 2017 - scielo.org.mx
El objetivo principal de la presente investigación es analizar el impacto de la crisis
financiera global en la dinámica de los mercados accionarios más importantes delos …
financiera global en la dinámica de los mercados accionarios más importantes delos …
[HTML][HTML] Rendimiento y volatilidades de los mercados mexicanos bursátil y cambiario
F López-Herrera, MB Mota Aragón - Revista mexicana de economía y …, 2019 - scielo.org.mx
Se analiza la relación entre los rendimientos del mercado bursátil mexicano y los
rendimientos (tasa de apreciación) del dólar estadounidense, así como la relación entre sus …
rendimientos (tasa de apreciación) del dólar estadounidense, así como la relación entre sus …
A Bayesian approach to model changes in volatility in the Mexican stock exchange index
G Cabrera, S Coronado, O Rojas… - Applied …, 2018 - Taylor & Francis
We model the changes in volatility in the Mexican Stock Exchange Index using a Bayesian
approach. We study the time series with a wide set of models characterized by a Markov …
approach. We study the time series with a wide set of models characterized by a Markov …
[PDF][PDF] Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los
rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa …
rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa …
Pronóstico de precios de petróleo: una comparación entre modelos GARCH y redes neuronales diferenciales
F Ortiz Arango - Investigación económica, 2017 - scielo.org.mx
El objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes
neuronales diferenciales (RND) como un método alternativo eficiente en el cálculo de …
neuronales diferenciales (RND) como un método alternativo eficiente en el cálculo de …
[HTML][HTML] Long-term effects of the asymmetry and persistence of the prediction of volatility: Evidence for the equity markets of Latin America
R de Jesús Gutiérrez, EO Calisto… - Contaduría y …, 2017 - Elsevier
This article proposes an extension to the CGARCH model in order to capture the
characteristics of short-run and long-run asymmetry and persistence, and examine their …
characteristics of short-run and long-run asymmetry and persistence, and examine their …
Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
El presente trabajo compara la capacidad de varios modelos de volatilidad dependiente del
tiempo para explicar la dinámica estocástica del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de …
tiempo para explicar la dinámica estocástica del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de …
Selecting between autoregressive conditional heteroskedasticity models: An empirical application to the volatility of stock returns in Peru
G Rodriguez - Economic Analysis Review, 2017 - rae-ear.org
An extensive family of univariate models of autoregressive conditional heteroskedasticity is
applied to Peru's daily stock market returns for the period January 3, 1992 to March 30, 2012 …
applied to Peru's daily stock market returns for the period January 3, 1992 to March 30, 2012 …
Modelación de los rendimientos bursátiles mexicanos mediante los modelos TGARCH y EGARCH: Un estudio econométrico para 30 acciones y el Índice de Precios y …
A Lorenzo-Valdés, A Ruiz-Porras - 2011 - mpra.ub.uni-muenchen.de
We develop a comparative study using the TARCH and EGARCH non-linear econometric
models. We use them to describe Mexican stock market returns. We model daily series of …
models. We use them to describe Mexican stock market returns. We model daily series of …
[HTML][HTML] Las metas de inflación y su impacto en la incertidumbre inflacionaria: evidencia empírica para América Latina y el Sudeste Asiático
E Rosas Rojas, JC Baltazar Escalona… - Revista de …, 2020 - scielo.org.mx
Se estudia la relación de retroalimentación entre la inflación y la incertidumbre inflacionaria;
además, se estiman los efectos asimétricos que presentan las buenas y malas noticias en la …
además, se estiman los efectos asimétricos que presentan las buenas y malas noticias en la …