Does herding affect volatility? Implications for the Spanish stock market

N Blasco, P Corredor, S Ferreruela - Quantitative Finance, 2012 - Taylor & Francis
According to rational expectation models, uninformed or liquidity trading make market price
volatility rise. This paper sets out to analyse the impact of herding, which may be interpreted …

[PDF][PDF] La volatilidad implícita en las opciones sobre índices bursátiles: propuesta de metodología de estimación

PG Estévez - El comportamiento de la empresa ante entornos …, 2007 - dialnet.unirioja.es
ABSTRACT A partir de 1987 se comprueba que la volatilidad que subyace en los precios de
equilibrio en los mercados de opciones difiere de la volatilidad de los subyacentes y …

Diferenciación algorítmica para el cálculo de sensibilidades de productos derivados financieros mediante métodos Monte Carlo

JR Picos Varela - 2019 - oa.upm.es
Una de las tareas principales de los analistas cuantitativos (quants) es valorar los distintos
productos financieros derivados de las carteras de las entidades financieras. Sin embargo …

[PDF][PDF] La volatilidad implícita en las opciones sobre índices bursátiles. Propuesta de metodología de estimación.

PG Estévez, PL Fernández, S Pabellón - Análisis Financiero, 2005 - ucm.es
A partir de 1987 se comprueba que la volatilidad que subyace en los precios de equilibrio
en los mercados de opciones difiere de la volatilidad de los subyacentes y además, se …

Estructuración de una superficie de volatilidad para la valoración de opciones dólar peso en el mercado colombiano, un enfoque a partir de las cotizaciones en …

JF Galvis Guzmán - 2019 - repository.unipiloto.edu.co
Los principales derivados son las opciones, futuros, swaps y forwards, todos ellos deben
tener una valoración diaria por su valor razonable de acuerdo con la información y …

Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35

J Sánchez Verdasco - 2017 - docta.ucm.es
Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35 Page 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y …

Cobertura de Carteras Índice de Renta Variable con Futuros sobre el Ibex 35 (Hedging Equity Stock Index Portfolios with Stock Index Futures on the Ibex 35)

J Sánchez-Verdasco - Available at SSRN 2778725, 2015 - papers.ssrn.com
Esta tesis desarrolla un modelo algebraico de cobertura (MAC) de carteras índice de renta
variable con futuros sobre índices bursátiles alternativo a los econométricos (MCO, ECM y …

[PDF][PDF] Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas

EGENUNAE DE - 2015 - academia.edu
La implementación de un programa de Salud Ocupacional se ha convertido para cualquier
empresa en una prioridad institucional, debido a una serie de factores que de una u otra …

Estrategias de inversión con productos estructurados: análisis de sus riesgos y ventajas, diseño del producto y posibles escenarios de rentabilidad para el inversor

A García Arena - 2015 - repositorio.comillas.edu
Durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI previos a la crisis
financiera a nivel mundial, que comenzó en Estados Unidos con la quiebra de Lehman …

[PDF][PDF] Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35

JS Verdasco - 2015 - docta.ucm.es
Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35 Page 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y …