[HTML][HTML] Analysis of Financial Contagion and Prediction of Dynamic Correlations During the COVID-19 Pandemic: A Combined DCC-GARCH and Deep Learning …
V Chung, J Espinoza, A Mansilla - Journal of Risk and Financial …, 2024 - mdpi.com
This study aims to combine the use of dynamic conditional correlation multiple generalized
autoregressive conditional heteroskedasticity (DCC-GARCH) models and deep learning …
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Modelado de la Volatilidad del Índice Minero S&P BVL Utilizando Máquinas de Vectores de Soporte y un Modelo GARCH Lineal
APDLV Caceres, ALA Vallenas, CC Candia… - …, 2024 - dialnet.unirioja.es
Este trabajo aborda el desafío crítico de predecir la volatilidad en el mercado financiero,
enfocado específicamente en el Índice Minero S&P BVL del sector minero peruano. La …
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