基于期权与高频数据信息的VaR 度量研究
吴鑫育， 李心丹， 马超群 - 中国管理科学, 2021 - zgglkx.com
传统的市场风险度量模型没有充分利用期权与高频数据包含的信息, 且主要基于单因子波动率
模型, 导致信息的损失以及模型缺乏足够的灵活性. 本文基于灵活的双因子随机波动率模型 …
模型, 导致信息的损失以及模型缺乏足够的灵活性. 本文基于灵活的双因子随机波动率模型 …
基于高频数据HAR-CVX 模型的沪深300 指数的预测研究
刘晓倩， 王健， 吴广 - 中国管理科学, 2017 - zgglkx.com
波动率可以衡量市场风险, 对其准确预测在衍生品定价, 风险管理和资产配置等方面有重要意义,
是政府, 资本市场及投资者共同关心的热点问题. 本文在介绍了现有典型的各种波动率预测模型 …
是政府, 资本市场及投资者共同关心的热点问题. 本文在介绍了现有典型的各种波动率预测模型 …
[PDF][PDF] 上证综指收益率波动的预测研究
李聪， 刘诗绮， 张伟伟 - 东方论坛, 2015 - dflt.qdu.edu.cn
股票市场巨大震荡表明要保持金融市场平稳健康的运行, 必须重视资产风险管理工作,
股票指数波动影响着经济社会的发展. 因此, 对股票市场收益率波动的研究就显得尤为重要 …
股票指数波动影响着经济社会的发展. 因此, 对股票市场收益率波动的研究就显得尤为重要 …
已实现GARCH-GED 模型的研究及应用
魏正元， 余英， 李素平 - 重庆理工大学学报(自然科学), 2018 - clgzk.qks.cqut.edu.cn
针对高频金融数据分布普遍存在尖峰厚尾的现象, 将经典的已实现GARCH
模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式, 并将杠杆函数的幂次放松为待估参数 …
模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式, 并将杠杆函数的幂次放松为待估参数 …