O presente trabalho compara os principais métodos de interpolação e ajuste da estrutura a
termo da curva de juros e apresenta os principais conceitos relativos às curvas de juros …

In this paper we use Markowitz's approach to optimize bond portfolios. We derive closed
form expressions for the vector of expected bond returns and for their conditional covariance …

This paper describes the dynamics of the level, slope and curvature of the Brazilian nominal
yield curve using only observable macroeconomic indicators. The model is able to explain …

Issues like structural breaks and misspecification biases make it difficult to find a term
structure of interest rates forecast model that dominates all competitors. Focusing on …

Formuladores de política monetária e analistas dão especial atenção à forma da curva de
juros como um indicador do impacto de políticas monetárias atuais e futuras sobre a …

From interbank interest rate option prices, we obtain the implied market expectations for
interest rates using a genetic algorithm and a multifactor term structure model. We further …

In this paper we use Markowitz's approach to optimize bond portfolios. We derive closed
form expressions for the vector of expected bond returns and for the conditional covariance …

Impactos dos métodos de interpolação de taxa de juros no Value-at-Risk considerando a
abordagem Riskmetrics OBJETIVO Este artigo tem por objetivo avaliar se os diferentes …

This article review some aspects of the dynamics of the yield curve in Brazil using Swap
PrexDI daily data from January 2006 to December 2013. Accordingly, first the principal …

A estrutura a termo da taxa de juros contém informações relevantes tanto para o setor
público quanto para o setor privado. Portanto, a decomposição da estrutura a termo entre …