Open private pension schemes are subject to risk-based regulation. In this context, asset
and liability management (ALM) frameworks for pension plan operators are increasingly …

Asset-Liability Management (ALM) is a technique used to optimize investment portfolios,
onsidering a future flow of liabilities. Its stochastic nature and multi-period decision structure …

Since pension funds are among the most important and effective organizations in economic
and social environments, it is critical to study their problems ahead. Asset and liability …

This article compares the efficient investment frontiers in light of the new standard of
allocative thresholds allowed for assets guaranteeing provisions established by Resolutions …

Este artigo compara as fronteiras eficientes de investimentos diante do novo padrão de
limites alocativos permitidos para ativos garantidores de provisões estabelecidos pelas …

Resumo Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) possuem elevados
passivos atuariais a serem honrados junto aos seus participantes, em especial, planos …

Esta dissertação propõe um algoritmo eficiente para resolver um modelo de programação
estocástica de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão. Para tanto, foi …

Este trabalho trata de uma aplicação de programação estocástica para administração de
passivos e ativos. Inicialmente, um modelo de administração de ativos e passivos utilizando …