Świat jest pełen różnych zagrożeń, które uwidaczniają się na każdym kroku i są obecne w
różnych wymiarach. Wynika to przede wszystkim z narastającej złożoności otaczających …

Zaprezentowano krótkie wprowadzenie do analizy układów dynamicznych i teorii chaosu
deterministycznego. Przedstawiono dokonania nauki w zakresie stosowania narzędzi …

W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery
wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu …

Zagadnienie wyznaczania optymalnych portfeli papierów wartościowych jest istotnym
elementem współczesnych finansów. Decydent, inwestując w akcje (konstruując ich …

Nieparametryczne metody regresji można zdefiniować jako takie, w których postać modelu
nie jest jednoznacznie określona, w tym sensie, że występuje przynajmniej jeden z …

Test BDS (Brock i inni, 1987) jest jedną z najwaĪniejszych i najpopularniejszych metod
detekcji zaleĪnoĞci w szeregach czasowych. Test ten cechuje siĊ wysoką mocą wzglĊdem …

Od czasu pojawienia się w literaturze pojęcia deterministycznego chaosu można znaleźć
wiele przykładów układów dynamicznych (zarówno z czasem ciągłym, jak iz czasem …

Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature
that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the …

Teoria chaosu jako innowacyjne narzędzie badawcze daje możliwość uchwycenia
nieliniowych i złożonych relacji pomiędzy różnymi zjawiskami zachodzącymi w procesach …

Podejmowanym w artykule problemem badawczym jest ontologiczna perspektywa ogółu
zjawisk uznawanych za ekonomiczne zestawiona z ogólną kategorią idealizmu oraz …