Explicit value at risk goal function in Bi-level portfolio problem for financial sustainability
The mean-variance (MV) portfolio optimization targets higher return for investment period
despite the unknown stochastic behavior of the future asset returns. That is why a risk is …
despite the unknown stochastic behavior of the future asset returns. That is why a risk is …
OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU ÜZERİNE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
Günümüzde portföy optimizasyon problemi kesin çözülmemiş olup hala güncelliğini
korumaktadır. Oyun teorisi ise psikoloji, felsefe, tarım, matematik, mühendislik, ekonomi gibi …
korumaktadır. Oyun teorisi ise psikoloji, felsefe, tarım, matematik, mühendislik, ekonomi gibi …
[PDF][PDF] Sıfır Toplamlı Oyun ve Markowitz'in Ortalama-Varyans Modeline Göre Portföy Seçimine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz: BIST 100 Örneği.
A portfolio is a financial asset which includes some factors such as return and risk and is
composed of securities selected depending on the investor's criteria. While selecting a …
composed of securities selected depending on the investor's criteria. While selecting a …