Optimal replication of contingent claims under portfolio constraints
We determine the minimum cost of super-replicating a nonnegative contingent claim when
there are convex constraints on portfolio weights. We show that the optimal cost with …
there are convex constraints on portfolio weights. We show that the optimal cost with …
[PDF][PDF] Estructura de capital de la empresa y contratos de financiación óptimos en un contexto de asimetría de información y riesgo moral
E Ropero Moriones - 2006 - researchgate.net
El proceso de realizar presupuestos de capital forma parte del corazón del funcionamiento
de la corporación moderna. Como ya se ha analizado en la literatura anterior, lo que hace …
de la corporación moderna. Como ya se ha analizado en la literatura anterior, lo que hace …
[PDF][PDF] The economic structure of a one-period security market
D McLeod - 2021 - figshare.mq.edu.au
We present an analytical model of a one-period financial market for one asset. All traders
learn by least squares regression, and interlocking expectations drive price towards return …
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[PDF][PDF] Teorías dinámicas sobre contratos financieros. Una reseña de la literatura1
E ROPERO - aefin.es
En este artículo, realizamos una revisión de la literatura en la que se analiza la interacción
entre las decisiones de financiación e inversión a través de un análisis de los contratos de …
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