利用高频数据预测沪深300 指数波动率——基于Realized GARCH 模型的实证研究
王天一， 赵晓军， 黄卓 - 世界经济文汇, 2014 - sjjjwh.magtech.com.cn
Hansen et al.(2012) 提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH
模型相结合的Realized GARCH 模型. 相对于传统的GARCH 模型和EGARCH 模型 …
模型相结合的Realized GARCH 模型. 相对于传统的GARCH 模型和EGARCH 模型 …
基于Expectile 和Realized GARCH 模型的波动率预测
高雷阜， 李伟梅 - 运筹与管理, 2022 - jorms.net
Realized GARCH 模型是预测波动率的经典模型之一, 最小化非对称二次损失函数的Expectile
对收益率尾部分布更加敏感, 我们在Realized GARCH 模型的基础上引入Expectile …
对收益率尾部分布更加敏感, 我们在Realized GARCH 模型的基础上引入Expectile …
基于TrTS 取样的股票收益率RV 测度的改进
赵军力， 梁循 - 中国管理科学, 2015 - zgglkx.com
摘! 要由于噪声的存在使得高频数据的分析过程存在着诸多困难! 本文探讨了高频数据情况下的
金融资产收益率已实现波动率的估计问题# 在离散化的跳跃模型基础上! 通过混合泊松分布而非 …
金融资产收益率已实现波动率的估计问题# 在离散化的跳跃模型基础上! 通过混合泊松分布而非 …
Volatility Prediction Based on Expectile and Realized GARCH Model
GAO Lei-fu, LI Wei-mei - Operations Research and Management Science, 2022 - jorms.net
The Realized GARCH model is one of the classical models to predict the volatility, and the
expectile based on minimizing asymmetric quadratic loss function is more sensitive to the …
expectile based on minimizing asymmetric quadratic loss function is more sensitive to the …