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www.financasaplicadas.net ISSN 2176-8854 AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DAS ESTRATÉGIAS …

We extend the demand systems approach of Koijen and Yogo (2019) to more general
classes of preferences. Specifically we analyse constant absolute and constant relative risk …

We propose an investment strategy with the potential for investors to gain a stronger
environmental, social, and corporate governance (ESG) profile without a negative impact on …

Portfolio optimization nowadays plays a significant role in financial industry. This paper aims
to analyze the asset allocation of technology, financial services, and consumer defense …

Este trabalho consiste em um modelo de otimização de portfólio baseado em sinais de
trading, gerados por indicadores financeiros para a identificação de ações mal precificadas …

This thesis studies the investor portfolio selection problem. I examine whether a risk-averse
investor can use information from consensus target prices, issued by financial analysts, in …

OBJETIVO A Vale se destaca em diversos setores, como o de carvão, cobre, energia,
fertilizantes, minério de ferro, logística, manganês, ferroligas, níquel, metais preciosos e …

Denne utredningen presenterer en optimeringsmodell der porteføljevektene fastsettes
direkte av en funksjon med karakteristikkene selskapsstørrelse, selskapsverdi og …

Este trabalho se dedica a analisar o desempenho de modelos de otimização de carteiras
regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado brasileiro. Em particular …