American financial markets dependencies: a vine copula approach
A Lorenzo-Valdes - International Journal of Computational …, 2024 - inderscienceonline.com
Regular vine copulas are used to evaluate the dependence between American financial
markets (Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and the USA) from …
markets (Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and the USA) from …
[HTML][HTML] La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles …
RJ Santillán Salgado, C Gurrola Ríos… - Contaduría y …, 2018 - scielo.org.mx
La intensidad y velocidad con la cual se transmiten los efectos de la política monetaria y
fiscal de un mercado financiero a otro es de primordial importancia para calibrar con …
fiscal de un mercado financiero a otro es de primordial importancia para calibrar con …
Metodologías de estimación del valor en riesgo (VaR): Índice Nasdaq compuesto bajo, métodos paramétricos, no paramétricos y de valor extremo
JP Abad Gómez - 2023 - repository.eafit.edu.co
Resumen Value-at-Risk (VaR) is a measure of market risk that aims to establish the upper
limit of possible losses in the value of an asset or portfolio of assets, under a previously …
limit of possible losses in the value of an asset or portfolio of assets, under a previously …
Estimación del Valor en Riesgo-VaR-para un portafolio de inversión compuesto por acciones del COLCAP bajo el método de Cópulas usando la distribución t …
JS Ayala Urrea, R Hoyos Giraldo - 2022 - repository.eafit.edu.co
Abstract Value at Risk (VaR) is a measure used to calculate the limit of the possible loss of
value of a portfolio with a defined confidence level. There are traditional methods to …
value of a portfolio with a defined confidence level. There are traditional methods to …
[HTML][HTML] Dependencia en mercados financieros latinoamericanos: enfoque basado en cópulas vine
A Lorenzo-Valdes - Panorama económico (Ciudad de México), 2020 - scielo.org.mx
Este estudio aplica una metodología de cópulas vine regulares para evaluar el nivel de
dependencia entre los mercados financieros de seis países latinoamericanos (Argentina …
dependencia entre los mercados financieros de seis países latinoamericanos (Argentina …
The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices
RJ Santillán Salgado, C Gurrola Ríos… - Contaduría y …, 2018 - scielo.org.mx
The intensity and speed with which the effects of monetary and fiscal policy are transmitted
from one financial market to another is of paramount importance to accurately calibrate the …
from one financial market to another is of paramount importance to accurately calibrate the …
Latin American financial markets dependencies: a vine copula approach
A Lorenzo-Valdes - Panorama económico (Ciudad de México), 2020 - scielo.org.mx
Dependencia en mercados financieros latinoamericanos: enfoque basado en cópulas vine
Page 1 Dependencia en mercados financieros latinoamericanos: enfoque basado en cópulas …
Page 1 Dependencia en mercados financieros latinoamericanos: enfoque basado en cópulas …
[PDF][PDF] MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE RIESGOS
M CRISTÓFARO - bibliotecadigital.econ.uba.ar
El rol de los recursos naturales en los procesos de crecimiento y desarrollo es un tema
ampliamente estudiado por la literatura económica. Distintas corrientes de pensamiento …
ampliamente estudiado por la literatura económica. Distintas corrientes de pensamiento …
[PDF][PDF] Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Estudios de Posgrado
EAC ROJAS - 2020 - bibliotecadigital.econ.uba.ar
Entre los años 1958 y 1962 gobierna la provincia de San Juan el Dr. Américo García. La
economía provincial manifestaba vulnerabilidades derivadas de la práctica casi exclusiva …
economía provincial manifestaba vulnerabilidades derivadas de la práctica casi exclusiva …