A Mixture of Generalized Tukey's g Distributions

JA Jiménez, V Arunachalam - Journal of Probability and …, 2016 - Wiley Online Library
Mixtures of symmetric distributions, in particular normal mixtures as a tool in statistical
modeling, have been widely studied. In recent years, mixtures of asymmetric distributions …

[HTML][HTML] Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull

AM Molina, JA Jiménez - Cuadernos de Economía, 2015 - scielo.org.co
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante en el
mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentes …

Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35

J Sánchez Verdasco - 2017 - docta.ucm.es
Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35 Page 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y …

Cobertura de Carteras Índice de Renta Variable con Futuros sobre el Ibex 35 (Hedging Equity Stock Index Portfolios with Stock Index Futures on the Ibex 35)

J Sánchez-Verdasco - Available at SSRN 2778725, 2015 - papers.ssrn.com
Esta tesis desarrolla un modelo algebraico de cobertura (MAC) de carteras índice de renta
variable con futuros sobre índices bursátiles alternativo a los econométricos (MCO, ECM y …

Valuation for European derivatives with mixture-Weibull distributions

AM Molina, JA Jiménez - Cuadernos de Economía, 2015 - scielo.org.co
Valuation for European derivatives with mixture-Weibull distributions SciELO - Scientific
Electronic Library Online vol.34 issue65 Social preferences are not enough: Accounting for …

[PDF][PDF] Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35

JS Verdasco - 2015 - docta.ucm.es
Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35 Page 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y …

Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull

AM Molina Barreto, JA Jiménez Moscoso - 2014 - mpra.ub.uni-muenchen.de
The Black-Scholes valuation model for European options is widely used in the stock markets
due to its easy implementation. However, the model is not accurate for different assets …

[引用][C] 基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF 期权定价

王鹏, 杨兴林 - 管理科学, 2016